Kilminga pavardė, kilusi iš asmenvardžio Šegžda, kuris savo ruožtu siejamas su žodžiu „šegždėti“ (tarm. šnekėti, plepėti). Tai patroniminė pavardė, reiškianti „Šegždos sūnus“.
Istorijoje žymi Šegždavičiai – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų giminė, turėjusi herbą „Leliva“. Iš jų iškilę:
- Mykolas Šegždavičius – 17 a. karvedys, LDK kariuomenės vadas.
- Jonas Šegždavičius – 18 a. diplomatas, Lietuvos didysis raštininkas.
Dabar pavardė reta, bet išlikusi kaip istorinio paveldumo dalis.