Pavardė „Šejus“ kilusi iš hebrajų vardo „Šaya“ (ישעיהו), kuris reiškia „Dievo išgelbėjimas“. Lietuvoje ji dažniausiai siejama su žydų kilmės asmenimis. Garsiausias jos turėtojas – rašytojas Icchokas Merasas Šejus, Lietuvos žydų prozininkas, žinomas dėl kūrinių apie Holokaustą ir istorinės tematikos. Kiti žinomi pavardės nešiotojai – pedagogas Chackelis Šejus ir rašytojas Šmuelis Šejus. Pavardė sutinkama ir užsienyje, pavyzdžiui, JAV politikas John Seay.