Pavardė „Pšigockis“ yra kilusi iš lenkiškos pavardės Przigodzki, kurią sudaro šaknis przygod- („atvejis, įvykis“) ir priesaga -ski, nurodanti kilmę ar priklausymą. Tai gali būti siejama su vietovės pavadinimu arba žymi asmenį, susijusį su tam tikru „įvykiu“ ar „proga“.
Žymiausias šios pavardės atstovas – Juozapas Pšigockis (lenk. Józef Przygodzki, 1875–1931), Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas, aktyvus dalyvis kovose už Lietuvos nepriklausomybę. Jis vadovavo savanorių daliniams, vėliau tarnavo Lietuvos kariuomenėje.